原油、沪银、尿素期权：近一周收益及对冲情况
创始人
2025-06-14 00:24:05
【近一周原油等买入看涨期权收益显著】2025年06月06日到2025年06月13日，近一周原油涨幅较大，买入原油看涨期权收益显著，收益率达5.02%。原油、沪银等品种买入看涨期权同样获益明显，沪银期权因波动率上涨，买入跨式/宽跨式期权获利显著。 对于部分下跌幅度较大的品种，领口策略对冲效果较好。如尿素下跌4.41%，其领口策略收益率为 - 0.32%。 统计以初期权收盘价开仓，持仓中不对合约调整，不换仓或展期，以期末期权收盘价算收益率。收益率计算是一手该策略损益除以期初标的价格，使各策略收益横向可比，时序策略净值走势按同样方式算日度收益率再转净值曲线。 合约选择上，期限以成交量最大的为主力合约建仓，若主力合约剩余到期不足一周则用次主力合约。行权价各策略以平值以及虚实值一档合约构建，具体见各策略收益率图表下方标注。
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